套期保值计算题，求解

1. 套期保值计算题，求解

因为6月份要交货给买家，担心3月到6月之中铜的价格下跌，想要套期保值，所以选择如下操作：
1.    卖出200吨与交割日日期匹配铜的期货1106，也就是40手（具体多少手取决于交易所，在上交所是5吨一手）。
2.    到6月份将期货平仓并将现货交付买家
 
结果如下：
在期货市场上
1106期货价格从60300涨至60600，因中间商为卖出方，每吨亏损300元，小计亏损300*200吨=60000元。
现货市场上，
现货价格由60000涨至60300，每吨赚300元，小计赚得300*200吨=60000元。
 
因此，期货亏损和现货的盈利二者相互抵消，中间商成功地规避了价格波动的风险，值得注意的是现实中期货交易是有手续费用的。
 
希望有所帮助

2. 套期保值问题，计算题，求帮助

235600*现在汇-（现在汇率-三个后汇率）*235600=三个月后确保得到英镑

3. 请计算套期保值的结果。这道题怎么算啊？

这个题目有信息缺失，这个图就是缺少的条件，在第十一章章节课后练习题里面计算题最后一题就是这个。假如这个图就是答案的话，那4月1号到6月30号的股价变动应该和贝塔值有一定关系，显然这个图里面的股票和股票贝塔值并没啥关系。所以这个题是错的，你不用纠结这个题了，去做做其他题目吧。

4. 套期保值的计算题，求步骤详细点儿，谢啦。

1、期货市场中卖出玉米1307合约5万蒲式耳。
2、期货市场平仓：（2.96-2.6）*5=1.8万
     现货市场：（2.5-2.76）*5=-1.3万
      收益1.8-1.3=0.5

5. 期货 套期保值 计算题

套期保值是指企业为来对冲未来可能面临的风险应用远期和期货合约进行套期保值交易
为了在货币折算或兑换过程中保障收益锁定成本，通过外汇衍生交易规避汇率变动风险的做法叫套期保值。
空头套期保值是指企业在将来某一特定时间购买资产,可以通过持有期货合约的空头对冲风险
多头套期保值是指企业在将来某一特定时间购买资产,可以通过持有期货合约额多头冲风险.
案例1如:
在2013年年初一家中国公司得知在当年6月将支付其美国的供应商1000000美元.由于6个月后支付美元的成本取决于当时的汇率,中国公司面临着外汇风险.该公司可以选择外汇期货的多头策略,即购买6月到期的美元期货,锁定60天后的美元汇率.
基差=计划进行套期保值资产的现货价格-所使用合约的期货价格
最优套头比=套期保值期限内保值资产现货价格的变化与套期保值期限内期货价格的变化之间的的相关系数*(套期保值期限内保值资产现货价格的变化的标准差/套期保值期限内期货价格变化的标准差)
案例2如:
某航空公司6个月后购买200万加仑的航空燃油．在6个月内每加仑航空燃油价格变化的标准差为0.043 .  该公司计划用燃料油期货合约来套期保值 , 6个月燃料油期货价格变化的标准差为0.052 , 6个月航空燃油价格变化与燃料油期货价格变化的相关系数为0.8 . 那么, 最优套头比 h=0.8*0.043/0.052=0.66  
一张燃料有期货合约为42000加仑,公司应购买 0.66*2000000/42000=31张合约.

6. 期货套期保值计算题

期货盘面盈利每吨2380-2200=180元
现货亏损每吨2240-2100=140元
盈亏相抵，每吨还赚180-140=40元

7. 谁能举一个套期保值的习题

9月份　大豆价格2010元/吨　买入10手11月份大豆合约：价格为2090元/吨 
11月份　买入100吨大豆：价格为2050元/吨　卖出10手11月份大豆合约：价格为2130元/吨 　　套利结果　亏损40元/吨　盈利40元/吨 　　最终结果　净获利40*100-40*100=0 

从该例可以得出：第一，完整的买入套期保值同样涉及两笔期货交易。第一笔为买入期货合约，第二笔为在现货市场买入现货的同时，在期货市场上卖出对冲原先持有的头寸。第二，因为在期货市场上的交易顺序是先买后卖，所以该例是一个买入套期保值。第三，通过这一套期保值交易，虽然现货市场价格出现了对该油厂不利的变动，价格上涨了40元/吨，因而原材料成本提高了4000元；但是在期货市场上的交易盈利了4000元，从而消除了价格不利变动的影响。如果该油厂不做套期保值交易，现货市场价格下跌他可以得到更便宜的原料，但是一旦现货市场价格上升，他就必须承担由此造成的损失。相反，他在期货市场上做了买入套期保值，虽然失去了获取现货市场价格有利变动的盈利，可同时也避免了现货市场价格不利变动的损失。因此可以说，买入套期保值规避了现货市场价格变动的风险。
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8. 套期保值会计题

(1)、借：被套期项目-库存商品A      500000     
             贷：库存商品-A                       500000  
（2）、确认衍生金融工具公允价值变动
             借：套期工具-衍生金融工具B    20000
                    贷：套期损益                             20000
        确认被套期库存商品公允价值变动
           借： 套期损益        20000
                  贷：被套期项目-库存商品A      20000
（3）、出售库存商品
          借：银行存款             530000（550000-20000）
                贷：主营业务收入              530000
          结转销售成本
          借：主营业务成本               480000（500000-20000）
                贷：被套期项目-库存商品A   480000