套期保值问题，计算题，求帮助

1. 套期保值问题，计算题，求帮助

235600*现在汇-（现在汇率-三个后汇率）*235600=三个月后确保得到英镑

2. 套期保值的计算题，求步骤详细点儿，谢啦。

1、期货市场中卖出玉米1307合约5万蒲式耳。
2、期货市场平仓：（2.96-2.6）*5=1.8万
     现货市场：（2.5-2.76）*5=-1.3万
      收益1.8-1.3=0.5

3. 期货 套期保值 计算题

套期保值是指企业为来对冲未来可能面临的风险应用远期和期货合约进行套期保值交易
为了在货币折算或兑换过程中保障收益锁定成本，通过外汇衍生交易规避汇率变动风险的做法叫套期保值。
空头套期保值是指企业在将来某一特定时间购买资产,可以通过持有期货合约的空头对冲风险
多头套期保值是指企业在将来某一特定时间购买资产,可以通过持有期货合约额多头冲风险.
案例1如:
在2013年年初一家中国公司得知在当年6月将支付其美国的供应商1000000美元.由于6个月后支付美元的成本取决于当时的汇率,中国公司面临着外汇风险.该公司可以选择外汇期货的多头策略,即购买6月到期的美元期货,锁定60天后的美元汇率.
基差=计划进行套期保值资产的现货价格-所使用合约的期货价格
最优套头比=套期保值期限内保值资产现货价格的变化与套期保值期限内期货价格的变化之间的的相关系数*(套期保值期限内保值资产现货价格的变化的标准差/套期保值期限内期货价格变化的标准差)
案例2如:
某航空公司6个月后购买200万加仑的航空燃油．在6个月内每加仑航空燃油价格变化的标准差为0.043 .  该公司计划用燃料油期货合约来套期保值 , 6个月燃料油期货价格变化的标准差为0.052 , 6个月航空燃油价格变化与燃料油期货价格变化的相关系数为0.8 . 那么, 最优套头比 h=0.8*0.043/0.052=0.66  
一张燃料有期货合约为42000加仑,公司应购买 0.66*2000000/42000=31张合约.

4. 期货套期保值计算题

期货盘面盈利每吨2380-2200=180元
现货亏损每吨2240-2100=140元
盈亏相抵，每吨还赚180-140=40元

5. 套期保值计算

五月份现货市场上铝锭购入比三月份多2100/吨,但因为期货买入套保获利2000/吨,合下来亏损100/吨！再乘以吨数600,即亏损60000万

6. 套期保值会计题

(1)、借：被套期项目-库存商品A      500000     
             贷：库存商品-A                       500000  
（2）、确认衍生金融工具公允价值变动
             借：套期工具-衍生金融工具B    20000
                    贷：套期损益                             20000
        确认被套期库存商品公允价值变动
           借： 套期损益        20000
                  贷：被套期项目-库存商品A      20000
（3）、出售库存商品
          借：银行存款             530000（550000-20000）
                贷：主营业务收入              530000
          结转销售成本
          借：主营业务成本               480000（500000-20000）
                贷：被套期项目-库存商品A   480000

7. 套期保值计算

【
南风金融网
】
股指期货
之所以具有
套期保值
的功能，是因为在一般情况下，
股指期货
的价格与
股票现货
的价格受相近因素的影响，从而它们的变动方向是一致的。因此，投资者只要在
股指期货市场
建立与股票
现货市场
相反的
持仓
，则在市场价格发生变化时，他必然会在一个市场上获利而在另一个市场上亏损。通过计算适当的
套期保值比率
可以达到亏损与获利的大致平衡，从而实现保值的目的。
　　例如，在2006年11月29日，某投资者所持有的股票组合（
贝塔系数
为1）总价值为500万元，当时的
沪深300指数
为1650点。该投资者预计未来3个月内股票市场会出现下跌，但是由于其股票组合在年末具有较强的分红和
送股
潜力，于是该投资者决定用2007年3月份到期的
沪深300指数期货
合约（假定
合约乘数
为300元/点）来对其股票组合实施空头
套期保值
。
　　假设11月29日0703
沪深300指数期货
的价格为1670点，则该投资者需要卖出10张（即500万元÷（1670点×300元/
点））0703合约。如果至2007年3月1日
沪深300指数
下跌至1485点，该投资者的股票组合
总市值
也跌至450万元，损失50万元。但此时
0703沪深300指数期货价格相应下跌至1503点，于是该投资者平仓其
期货合约
，将获利（1670-1503）点×300元/点×10=50.1万元，基本弥补在股票市场的损失，从而实现
套期保值
。相反，如果股票市场上涨，股票组合
总市值
也将增加，但是随着
股指期货价格
的相应上涨，该投资者在
股指期货市场
的
空头持仓
将出现损失，也将基本抵消在股票市场的盈利。
　　需要提醒投资者注意的是，在实际交易中，盈亏正好相等的完全
套期保值
往往难以实现，一是因为
期货合约
的标准化使
套期保值者
难以根据实际需要选择合意的数量和
交割日
；二是由于受
基差风险
的影响。
 
原文地址；
http://www.nfinv.com/2010/0804/36952.html

8. 期货套期保值计算问题，请高手帮忙。

3，结束时基差   3540-3600=-60元/吨

期货市场亏3600-3220=380元/吨

现货市场卖出价3600+10=3610元/吨
实际售出价3610-380=3230元/吨

4，买入套期保值。一月中旬基差3600-4350=-750元/吨
三月中旬  4150-4780=-630元/吨

期货价高于现货价，所以都是正向市场。基差走强120

现货成本升高4150-3600=550元/吨
期货市场盈利4780-4350=430元/吨
损失120元/吨 


5，期货价格67000+500=67500元/吨
基差走强400
期货市场盈利67000+500-65700=1800元/吨
现货市场跌67000-65600=1400元/吨

每吨盈利400元 



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